SHARK FUND | ディーリングルーム | カーブフィッティング

[第46回]　カーブフィッティング

システムトレード用語でカーブフィッティングがあります。
システム戦略は統計的な勝利を重視します。
勝率や総損益など、より高いパーセンテージを求めて
様々な実験を繰り返します。

その様にして出来上がったシステムは
その場の感情に流される事なく
トレードが出来るというのが売りなのです。

長いスパンでチャートを見れば大きな上げ相場であっても
その途中には必ず短期的な下げ相場が存在しているものです。
大抵のトレンドフォローシステムは短期的な逆行によって
ポジションが振り落とされてしまいます。

そこで統計的に見た目を良くするために
不要な動きをデータから除く事を
カーブフィッティングと言います。

もし、長い上げ相場で短期的な下げ相場のデータを
全て除けばどうなるでしょう？
当然素晴らしいシステムが出来上がります。

時々勝率80％のシステムとか言う広告を目にしますが
カーブフィッティングの可能性があります。
気をつけてください。