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1:システムトレードとは？
感情の影響を一切排除した機械的なトレードの事をシステムトレードと言います。コンピュータに売買の条件を記述したプログラムを実行させ、その指示にもとづいて売買をするトレードです。システムトレードの重要な目的は「統計的優位性」を得る事です。勝率や利益率などの様々なデータを用いて、実際の運用に耐え得るシステムを構築していきます。システム構築に「終わり」はありません。より良いシステムにする為に改良を続けていきます。勝ちトレードを増やしつつ、トータルで利益の出せるシステムを目指しましょう。
2:感情の排除
多くのトレーダーは感情的な理由から機械的に売買する事をためらいます。その傾向は皮肉にも、研究熱心で博識なトレーダーほど顕著です。博識なトレーダーほど情報の深読みをしてしまいがちだからです。彼らはテクニカル分析の重要性を認識していながらも結局は自分の感情でトレードしてしまいます。多くのトレーダーが感情的に売買しているのに対してシステムトレーダーは感情に泳がされる事がなくいつでも客観的な売買をしているのです。
3:ルールの設定
感情的トレーダーからシステムトレーダーへの変貌を遂げるには自分の売買ルールを作らなければなりません。これが想像以上に大変な作業である事に気付かなければなりません。既存の売買ルールなどないのです。あったとしてもまず、そのルールは機能しないでしょう。機能しないからこそ、そのルールは世に出回っているのです。本当に機能するルールは一から自分で作らなければならないのです。
4:検証
その売買ルールが有効であるかどうか、過去のデータを使ってテストを行う事です。ここで重要な事はシステムの安定性であり、高い利益を出せたかどうかではありません。結果的に利益になったとしても、一時的なドローダウン（含み損）が大きければ、心理的な負担が大きくなってしまいます。実際の運用に耐え得る安定したシステムかどうかを判断する為には、過去の検証を通して総合的な評価をしなければなりません。
5:フィルターの効果
あるルールに基づいてトレードを行っていくと、ダマシにあったり、大きく負けてしまう事があります。そこで「トレードを行わないルール」をそのルールに追加するのです。この「トレードを行わないルール」の事をフィルターと言います。フィルターは余分なトレードを減らしたり、最大損失を減らす効果があり、システムトレードにおいては必須の項目と言えます。
6:資金残高曲線
売買のしやすい安定したシステムかどうか判別するには、資金残高曲線を描いてみれば良いでしょう。滑らかな右肩上がりの曲線を描いていれば、心理的な負担が少なく売買しやすいシステムだと言えます。自分の資金残高曲線を描いていますか？大抵のトレーダーはゆっくり上昇して急落する、いわばジェットコースターのような曲線を描きます。資金残高曲線が滑らかな右上がりになっている時、トレーダーは心理的ストレスの少ない、安定した売買が出来るのです。 |
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